Нацбанк обнародовал подходы к стресс-тестированию банков в 2018 году. Процедура предусматривает три этапа:
- оценка качества активов и приемлемости обеспечения - проводится внешними аудиторами для всех банков;
- экстраполяция результатов, оценка достаточности и потребности в капитале - проводится, если обнаружится некорректное отображение банками качества активов;
- стресс-тестирование, оценка достаточности и потребности в капитале.
Разработано два макроэкономических сценария - базовый и неблагоприятный. Оценке подлежат кредитный и рыночный риски (процентный и валютный).
Планируется, что в 2018 году будут проверены 25 банков (список уже опубликован), результаты представят в конце года. Будут обнародованы следующие показатели: размер регулятивного и основного капиталов, их нормативы достаточности, суммы потребности в капитале по результатам оценки и с учетом мероприятий по укреплению устойчивости банка.
Напомним, в декабре 2017 года Нацбанк принял Постановление № 141, которым вводится процедура ежегодной оценки стойкости банков.
