З метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності Правління НБУ 15 лютого затвердило новий пруденційний норматив для банків - коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR (Liquidity Coverage Ratio). Це стало черговим кроком у гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС і рекомендаціями Базельського комітету.
Регулятор нагадав, що суть цього коефіцієнта - відношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку протягом 30 днів. Він відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності - характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів.
Виконання нормативу як в національній, так і в іноземних валютах свідчить, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов'язань протягом 30 днів в кризових умовах.
Новий норматив запроваджений постановою НБУ №13 і рішенням Правління НБУ № 101-рш від 15.02.2018. Вони набувають чинності з 1 березня. Заступник Голови НБУ Катерина Рожкова анонсувала впровадження ще одного нормативу - коефіцієнта чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а також прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в банках, включаючи ризик ліквідності.
